juli/augustus 2007

Van Algorithmic trading naar trading algorithms

Gerard Peters en Barry Polak

Maakten vroeger de luidruchtige beurshandelaren de dienst uit in de optie- en effectenhandel, tegenwoordig zijn het de rustige computernerds. Zij schrijven de slimme computerprogramma’s met complexe rekenmodellen (algoritmes) waarmee een groot deel van de handel wordt gegenereerd en waarmee het grote geld wordt verdiend. Zo toucheerde hedgefund manager en wiskundige James H. Simons door het toepassen van algoritmes vorig jaar een bonus van 1.7 miljard dollar.