juni 2007

  0

  0%

Stresstesten, een sprong voorwaarts

Iman van Lelyveld en Mohamed Lechkar

Risicomanagement bij financiële instellingen heeft de afgelopen decennia een ware revolutie meegemaakt. Risico’s worden in steeds grotere mate gemeten en aan de hand van modellen in kaart gebracht. Modellen vangen echter nooit elk aspect adequaat. Er zullen altijd uitzonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden die niet passen in modellen voor "gewone risico’s". Om dergelijke "extreme" gebeurtenissen in kaart te brengen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van stresstesten.